把一次亏损当作实验:假设你手上有10万元,决定用广源优配配资网做杠杆交易。先把数学摆出来——每笔风险控制1%,即1000元;若设置止损为5%,单笔建仓额=1000/5%=20,000元;配资比1:3时,总暴露=20,000×(1+3)=80,000元。这就是成本与资金量的量化起点。
心态稳定不抽象:把“最大可承受回撤”定为账户的12%,对应10万账户即12,000元。按每笔1%风险,连续亏损12次即触及警戒线,所以操作上要有断链规则——连续3次止损后减仓50%。
成本控制用公式衡量:融资利率假设年化6%(日息≈0.016%),持仓天数平均10天,成本≈本金×杠杆×日息×10。以20,000元头寸、1:3配资为例,融资成本≈20,000×3×0.00016×10≈96元/笔,和预计利润做对比决定是否入场。
行情趋势调整以20/60日均线和ATR(14)量化:若价格>20且20>60且ATR增幅>20%,增加仓位20%;相反回撤超过8%则缩仓30%。这些阈值可用回测优化。
股票资金与操作策略:组合建议股票现金比60/40,单股风险不超过组合净值的3%。假设策略胜率54%,盈亏比1.4,策略期望值=0.54×1.4-0.46=0.306,换言之每单位风险期望收益30.6%,配合仓位管理年化回报可估算(需回测验证)。
股市动态要素:波动(V)、流动性(L)、利率(R)三变量决定仓位因子f=base×(1+V/σ0)×(1-R/0.05)×(1-L),其中σ0为基准波动,用历史30日波动量化。
结尾直说:广源优配配资网能放大收益也放大风险,量化规则+明确止损+成本核算三件套,才是长期赢利的护城河。
请投票:
1) 你会按上面示例设置每笔1%风险吗?(会/不会)
2) 更倾向短线(<10天)还是中长线(>30天)?
3) 是否想要我把20/60+ATR的回测结果发出来?(想/不想)